Problem: error message when saving image in Windows Media Classic

View - Options - Output - DirectShow Video -
click on SYSTEM DEFAULT (not overlay mixer)

AND THEN RESTART PC

что означает: поставь вывод видео, который поддерживает сохранение картинок

Кстати, еще добавлю от себя, что с VMR9 иногда не показывается видео, закодированное старыми версиями MPEG-4 кодеков (DivX / XviD). Но прекрасно показывается с VMR7. А вот скриншоты с VMR7 делать не пробовал.